Event-Driven Backtesting mit Python - Teil I Weve verbrachte die letzten paar Monate auf QuantStart Backtesting verschiedene Trading-Strategien mit Python und Pandas. Die vektorisierte Natur von Pandas stellt sicher, dass bestimmte Vorgänge auf großen Datasets extrem schnell sind. Allerdings leiden die Formen der vektorisierten Backtester, die wir bisher studiert haben einige Nachteile in der Art und Weise, dass Handelsausführung simuliert wird. In dieser Reihe von Artikeln werden wir einen realistischeren Ansatz zur historischen Strategie-Simulation durch die Konstruktion einer Ereignis-getriebenen Backtesting-Umgebung mit Python diskutieren. Event-Driven Software Bevor wir uns mit der Entwicklung eines solchen Backtests beschäftigen, müssen wir das Konzept der ereignisgesteuerten Systeme verstehen. Videospiele bieten einen natürlichen Anwendungsfall für ereignisgesteuerte Software und bieten ein einfaches Beispiel zu erkunden. Ein Videospiel hat mehrere Komponenten, die miteinander interagieren in einer Echtzeit-Einstellung bei hohen Frameraten. Dies wird durch das Ausführen des gesamten Satzes von Berechnungen innerhalb einer Endlosschleife, die als die Ereignisschleife oder die Spielschleife bekannt ist, behandelt. An jedem Tick der Game-Loop wird eine Funktion aufgerufen, um das letzte Event zu empfangen. Die durch einige entsprechende vorherige Maßnahmen innerhalb des Spiels erzeugt worden sind. Abhängig von der Art des Ereignisses, das einen Tastendruck oder einen Mausklick beinhalten könnte, wird eine nachfolgende Aktion ausgeführt, die entweder die Schleife beendet oder einige zusätzliche Ereignisse erzeugt. Der Vorgang wird dann fortgesetzt. Hier ist ein Beispiel Pseudocode: Der Code prüft ständig nach neuen Ereignissen und führt dann Aktionen aus, die auf diesen Ereignissen basieren. Insbesondere ermöglicht es die Illusion von Echtzeit-Response-Handling, weil der Code ständig geschleift wird und Ereignisse überprüft werden. Wie deutlich wird, ist dies genau das, was wir brauchen, um Hochfrequenz-Handel Simulation durchzuführen. Warum ein Ereignis-getriebener Backtester Ereignisgesteuerte Systeme bieten viele Vorteile gegenüber einem vektorisierten Ansatz: Code Reuse - Ein ereignisgesteuerter Backtester kann durch Design sowohl für das historische Backtesting als auch für den Live-Trading mit minimalem Aus - schalten von Komponenten verwendet werden. Dies gilt nicht für vektorisierte Backtester, bei denen alle Daten zur Verfügung stehen müssen, um statistische Analysen durchzuführen. Lookahead Bias - Bei einem ereignisgesteuerten Backtester gibt es keine Lookahead-Bias, da der Marktdateneingang als Ereignis behandelt wird, auf das gehandelt werden muss. Somit ist es möglich, Feeds mit einem Ereignis-getriebenen Backtester mit Marktdaten zu trocknen und zu replizieren, wie sich ein Order - und Portfolio-System verhalten würde. Realismus - Eventgetriebene Backterters ermöglichen eine wesentliche Anpassung, wie Aufträge ausgeführt und Transaktionskosten angefallen sind. Es ist einfach, grundsätzliche Markt - und Limitaufträge sowie Market-on-Open (MOO) und Market-on-Close (MOC) zu behandeln, da ein Custom-Exchange-Handler aufgebaut werden kann. Obwohl ereignisgesteuerte Systeme mit vielen Vorteilen verbunden sind, leiden sie an zwei Hauptnachteilen gegenüber einfacheren vektorisierten Systemen. Erstens sind sie wesentlich komplexer zu implementieren und zu testen. Es gibt mehr bewegliche Teile, die zu einer größeren Chance zur Einführung von Bugs führen. Um diese angemessene Software-Testmethode zu verringern, wie z. B. eine testgetriebene Entwicklung, kann angewendet werden. Zweitens sind sie im Vergleich zu einem vektorisierten System langsamer. Optimale vektorisierte Operationen können bei der Durchführung mathematischer Berechnungen nicht verwendet werden. Wir werden über Möglichkeiten diskutieren, diese Einschränkungen in späteren Artikeln zu überwinden. Event-Driven Backtester Überblick Für die Anwendung eines ereignisgesteuerten Ansatzes auf ein Backtesting-System ist es notwendig, unsere Komponenten (oder Objekte) zu definieren, die bestimmte Aufgaben behandeln: Event - Das Event ist die fundamentale Klasseneinheit des ereignisgesteuerten Systems. Es enthält einen Typ (wie MARKET, SIGNAL, ORDER oder FILL), der bestimmt, wie er innerhalb der Ereignisschleife behandelt wird. Ereigniswarteschlange - Die Ereigniswarteschlange ist ein im Arbeitsspeicher befindliches Python-Warteschlangenobjekt, das alle Objekte der Ereignisunterklasse speichert, die vom Rest der Software generiert werden. DataHandler - Der DataHandler ist eine abstrakte Basisklasse (ABC), die eine Schnittstelle für die Behandlung von historischen oder Live-Marktdaten darstellt. Dies bietet eine beträchtliche Flexibilität, da die Strategy - und Portfolio-Module somit zwischen beiden Ansätzen wiederverwendet werden können. Der DataHandler erzeugt bei jedem Herzschlag des Systems ein neues MarketEvent (siehe unten). Strategie - Die Strategie ist auch ein ABC, das eine Schnittstelle für die Aufnahme von Marktdaten und die Erzeugung entsprechender SignalEvents präsentiert, die letztendlich vom Portfolio-Objekt genutzt werden. Ein SignalEvent enthält ein Tickersymbol, eine Richtung (LONG oder SHORT) und einen Zeitstempel. Portfolio - Hierbei handelt es sich um ein ABC, das das Auftragsmanagement mit aktuellen und nachfolgenden Positionen für eine Strategie verknüpft. Darüber hinaus wird ein Risikomanagement über das gesamte Portfolio hinweg, einschließlich Sektor-Exposition und Position Sizing durchgeführt. In einer anspruchsvolleren Implementierung könnte dies an eine RiskManagement-Klasse delegiert werden. Das Portfolio nimmt SignalEvents aus der Warteschlange und generiert OrderEvents, die der Warteschlange hinzugefügt werden. ExecutionHandler - Der ExecutionHandler simuliert eine Verbindung zu einem Brokerage. Die Aufgabe des Handlers besteht darin, OrderEvents aus der Warteschlange zu nehmen und sie entweder über einen simulierten Ansatz oder eine tatsächliche Verbindung zu einem Lever-Brokerage auszuführen. Sobald Aufträge ausgeführt werden, erstellt der Handler FillEvents, die beschreiben, was tatsächlich getätigt wurde, einschließlich Gebühren, Provision und Schlupf (falls modelliert). Der Loop - Alle diese Komponenten werden in eine Ereignis-Schleife gepackt, die alle Ereignistypen korrekt verarbeitet und sie an die entsprechende Komponente weiterleitet. Dies ist ein ganz grundlegendes Modell eines Trading-Engine. Es gibt erhebliche Erweiterungsmöglichkeiten, insbesondere in Bezug auf die Verwendung des Portfolios. Darüber hinaus könnten auch unterschiedliche Transaktionskostenmodelle in ihre eigene Klassenhierarchie abstrahiert werden. In diesem Stadium führt es unnötige Komplexität in dieser Reihe von Artikeln, so dass wir nicht diskutieren sie weiter. In späteren Tutorials werden wir wahrscheinlich erweitern das System um zusätzliche Realismus. Hier ist ein Snippet aus Python-Code, der zeigt, wie der Backtester in der Praxis funktioniert. Es gibt zwei Schleifen, die im Code auftreten. Die äußere Schleife wird verwendet, um dem Rückentester einen Herzschlag zu geben. Für Live-Handel ist dies die Häufigkeit, mit der neue Marktdaten abgefragt werden. Für Backtesting-Strategien ist dies nicht unbedingt erforderlich, da der Backtester die im Drip-Feed-Formular bereitgestellten Marktdaten verwendet (siehe die Zeile bars. updatebars ()). Die innere Schleife verarbeitet die Ereignisse aus dem Ereigniswarteschlangenobjekt. Spezifische Ereignisse werden an die jeweilige Komponente delegiert und anschließend werden neue Ereignisse zur Warteschlange hinzugefügt. Wenn die Ereignis-Warteschlange leer ist, fährt die Heartbeat-Schleife fort: Dies ist der grundlegende Überblick, wie ein ereignisgesteuerter Backtester entworfen wird. Im nächsten Artikel werden wir diskutieren die Event-Klasse hierarchy. Event Driven FX Trading Event Driven Trading-Strategie Ich begrüße Sie sehr herzlich Ich habe auf dem Forum ein paar Wochen registriert, aber ich las es seit 2008 was mich glauben, dass Ive bereits am meisten gelesen Der Themen Seite für Seite. Es ist schwierig, ein solches Thema beginnen, wie ich fühle mich ein wenig von meiner Erfahrung überwältigt 10 Jahre ist viel Zeit und ich lese so viele artikled, getestet so viele Strategien, dass ich ein Buch schreiben konnte, aber das ist nicht mein Punkt. Ich möchte Ihnen meine Essenz des Handels vorstellen, wie ich den Markt sehe, wie ich den Markt spüre. Was den Handel schön macht, ist, dass es einen Charakter hervorhebt - GUT oder SCHLECHT, es wird zeigen, ob Sie zum Handel geboren sind, ob Sie in einer chaotischen Weise handeln, ob Sie präzise sind, sehr detailliert in dem, was Sie tun, egal ob Sie nervös oder störrisch sind , Unsicher oder unzuverlässig. Sie brechen die Regeln, werden Sie mit einer Position verankern, halten Sie sich an die Richtung des Marktes, werden Sie tun, was Sie tun sollten, wenn Sie die Nachteile haben. Jeder Charakter ist anders und jeder Charakter muss seinen Weg zu Handelsmärkten finden. Warum habe ich es geschrieben. Denn ich kann nicht versichern, dass Sie in der Lage sein werden, den Markt so zu sehen, wie ich ihn sehe, so handeln, wie ich handele, oder dass Sie sich mit dem System, das ich handele, wohl fühlen werden. Ich kann Ihnen versichern, dass ich alles getan habe, um es gründlich zu testen. Märkte und vor allem fx ist eine besondere Art von Ort, wo Sie eine Menge Informationen finden können. Erhalten Sie so einen großen Teil der Informationen, die ohne Erfahrung, wenn Sie es lesen Sie haben keine Ahnung, was los ist und in der Regel machen falsche Entscheidungen. Händler haben in der Regel Angst vor Informationen, da die Leute Angst vor Unbekannten haben. Guru sagt Ihnen, nicht während der Nachrichtenveröffentlichung handeln, hören Sie und Ihren Kopf nicht jede andere Person. Es ist Forschung und gute Methodik, die Ihren Handel profitabel machen kann nicht jeder Indikator, der auf dem Markt bleiben und zeigen Ihnen die Vergangenheit. Was Sie tun sollten, ist zu finden und Kante, die ein guter Prädiktor für den Markt ist. Zum Beispiel testen Sie Ihre Fachberater und Sie erhalten hervorragende Eigenkapital Kurve so. Bedeutet es alles. Nein, Sie haben soeben die Vergangenheit überholt und eine magische Formel für die Vergangenheit gefunden. Dieses Thema beschäftigt sich mit Investitionen in alle möglichen Neuigkeiten und makroökonomischen Daten. (Tricks, Tipps, Mini-Strategien für verschiedene Situationen) Kein Merkel-Gespräch, kein Bernanke-Gespräch, keine Pseudomarktanalyse. Pure Makro, reine Ausbeutung von Markt Ineffizienzen schnellen Gewinn. Schneller Verlust. Ich werde versuchen, Ihnen zu zeigen, wie man Makro lesen und interpretieren Daten, technische Tricks Makro. Heute werde ich die einzige Position zeigen, die ich hatte. GBP LONG Morgen, mehr Theorie und Fakten - Grundsätze einer Strategie. Im Folgenden haben Sie G-BPUSD-Arbeitslosendaten, die weit über den Erwartungen mit RISK ON-Stimmung auf dem Markt lagen (qe3, positive Reaktivität auf andere riskante Vermögenswerte). BIP konsolidiert vor BO (Breakout), wo andere riskante Vermögenswerte es früher (das sind einige Elemente, die ich betrachte und sie machen diese Strategie arbeiten - machen es rentabel) Stop war sehr eng 10pips am Anfang mit Gewinn von 10pips als gut. Ive aktiviert TS, was sehr wichtig für diese Strategie ist, wenn nicht obligatorisch, weil die Reaktivität ist in der Regel sehr schnell (vor allem auf GBP macht es mit ein oder zwei M1-Kerzen). Klingt gut, folgt Ihrer Präsentation und schätzen Ihre Eingabe. Ich sehe, dass Sie Ihren Handel auf dem 1-Minuten-Chart geplant haben, ist das nur für den Eintritt Wenn Sie während der Pressemitteilung investieren, müssen Sie sehr schnell handeln - es gibt keine Zeit, über die Richtung nachzudenken, über Losgröße, über Sl, Tp - einfach Sprechen müssen Sie vorbereitet werden, da keine Emotionen wünschenswert sind - und das M1-Diagramm, das ich geöffnet habe, ist nicht zufällig. Es gibt mir einen Anhaltspunkt über die Zyklusphase, die wir in. Ich wollte darüber später schreiben, aber nichts wird passieren, wenn ich darüber jetzt schreiben werde. Betrachten Sie das Bild unten. Ich unterscheide 4 verschiedene Zyklen auf dem Markt. Diese sind: abnehmende Amplitude, zunehmende Amplitude, konstante große Amplitude, konstante kleine Amplitude. Was denken Sie, welche Phasen (Phase) isis die besten Chancen kurz vor der Nachrichtenveröffentlichung sind. Wenn jemand richtig antwortet, werde ich das Thema fortsetzen. Dont worry, die Menschen entscheiden, wo es sein sollte. Ich muss Ihnen sagen, dass Ihre Annahme falsch ist. Erstens versuchen, sich vorzustellen, die Situation, wenn der Markt seine Volatilität vor der Veranstaltung Veröffentlichung zu erhöhen. Es kann eine Situation sein, wenn: - das neue Tag highlow. Es könnte bereits erschöpft sein, es hat seine durchschnittliche Reichweite - es könnte durch einen anderen Auslöser, der eine andere Publikation ausgelöscht haben - einige Informationen sind wichtiger als andere und können verschleiern weniger wichtige Publikationen und bewegen Markt in zunehmende Amplitude Phase - es hätte durch exploaded Ein weiterer Auslöser, die Markt-Entscheidungsträger drängen könnte den Preis zu einem anderen Liquiditäts-Cluster, die perfekt für sie, um große Positionen in einer kurzen Preisspanne zu bekommen ist Stellen Sie sich vor, dass der Markt ist in einem Bereich vor der Veranstaltung Publikation, was die meisten von Ihnen tun, ist Einstellung Stop Loss Unter und über einen solchen Bereich. Jetzt Frage: Was ist Ihre Stop-Loss-Order auf dem Markt. Was es ist gut. Over high einer Strecke Stop Loss ist eine Bestellung. Über Low von einem Bereich Stop Loss ist ein Sell Order. Jetzt Schlussfolgerung: Was wäre der einfachste Weg für Market Maker, etwas Geld für Sie zu machen. Push Preis Up dann Down und dann wieder GET YOUR LIQUIDITY, die kostenlos ist, wie Sie vorhersehbar sind und es ist die zunehmende Volatilität, die Phase zwei ist. Dont spielen, dont gumble. Hier haben Sie ein weiteres Beispiel für die zunehmende und abnehmende Phase. Dies ist die gleiche wie vorher, aber jetzt werden Schläge gemacht. Was ist die perfekte Phase dann. Was macht Markt perfekt für Event-getriebene Investition Perfekt ist: sinkende Amplitude, konstante kleine Amplitude. Eine der Annahmen für meine Strategie ist es, ruhigen, ungestörten Markt durch andere Fundamentalfaktoren oder andere chaotische Elemente des Marktes zu finden. Abnehmende Amplitude: - Markt gestoppt, neue hoch und tief - es wartet - begann es in einer Reihe bewegt - Der Markt bewegt sich in einer Reihe, nachdem es neue hoch und niedrig, aber es war vor einiger Zeit Konstante kleine Amplitude: - Der Markt ist definitiv warten Für Breakout - aber Breakout hat nichts mit technischen seine 100 grundlegende WARNUNG: in einer kleinen konstanten Amplitude Trader eine Menge Stop-Aufträge (KAUFEN STOPPEN, VERKAUF STOPP) - in der Regel, wenn es wirklich kleine Bereich Market Makers versuchen, eine Seite schlagen, bevor sie zu bewegen In Richtung der Daten thats, warum Putting Stop Loss einen Punkt unter lowhigh scheint nutzlos. Apropos. Heute hatten wir noch zwei wichtige Annoucements. Zuerst wurde Einzelhandel für GBP, zweite Arbeitslosigkeit für die USA. In beiden Reaktion für Daten für geradlinig. In GBP hatten wir die gleiche Situation wie gestern, Anfang der London Session, keine abrupte Bewegung, DEACREASING PHASE nach dem ersten Umzug eines Tages (Umzug in den Mittelpunkt der Konsolidierung, Reichweite), so dass ich es nicht wieder hierher - Sie können Siehe Ergebnis auf eigene Faust. Es war das gleiche wie gestern - auf einer großen MOMO-Kerze. Aber die zweiten Daten, die ich gespielt habe war viel interessanter. Warum. Schauen Sie sich das Bild Zuerst war es auch rückläufige Phase, zweitens war es USD. Ich kürze es. Einige von Ihnen wahrscheinlich wissen, warum - das ist Asset mit RISK verbunden. Wir nehmen entweder das Risiko ein oder suchen Sicherheit - das gleiche gilt für Währungen Aber ich werde morgen über Risiko schreiben - heute habe ich zwei Event-Publikationen gespielt. Ich werde nicht Philly Fed Manufacturing Index spielen, wie wir heute Gipfel haben (ich hasse Gipfel vor kurzem) und in der Regel Ergebnisse sind am Ende der London Session veröffentlicht, so Philly Fed kann von diesem Gipfel überschattet werden - ich bevorzuge zu investieren, wenn ich einen Vorteil haben und Wenn das Risiko auf dem niedrigsten Niveau ist. Hoffnung, Sie zu sehen morgen Einzelnes Währung kann nicht auf beide bezogen werden: RISIKE AN und AUS. Korrelation, Geldfluss ist einer der am meisten unterschätzten und vernachlässigten Aspekte im Handel. Menschen in der Regel versuchen, in der gleichen Zeit in GBP, AUD, EUR, NZD investieren sie wählen sogar einige Exoten wie CZK, HUF, manchmal cfd (Vertrag für Unterschied) wie SP500 und glauben, dass sie das Risiko zu diversifizieren. Das schlimmste Szenario besteht darin, dass Investitionsentscheidungen in diesen Währungen sowohl Long - als auch Short-Positionen haben, während die Korrelation positiv ist. Aber lassen Sie mich es Ihnen ein wenig weiter erklären. Markt bewegt sich in zwei verschiedenen Modi: RISIKO ONOFF Wenn wir in einem Modus namens RISK ON gibt es keine Notwendigkeit, Reserven in USD, die fast Null Zinssatz hat (es ist minus in real, weil es etwas namens Inflation und Jahr über Jahr Ihre Geld abschreibt). Geld mag nicht abwerten, also schaut es herum und sucht nach Gelegenheiten. Chancen haben ihre Kosten - nichts ist kostenlos - so was macht Geld. Es berechnet das RISK und wenn es minimal ist, vergleicht es RATE von RETURNS aus verschiedenen Assets. Viele Vermögenswerte lauten auf USD: GOLD, OIL und andere Rohstoffe. Viele Zentralbanken haben ihre Reserven in USD. Selbst wenn FED ihr Geld aufblasen, ist es immer noch sicherer Hafen, auch wenn ihre Anleihebewertung verringert wurde, ist es immer noch sicherer Himmel. Was andere zuverlässige Instrumente haben wir, dass Investoren, auch wenn sie nicht hoch Interesse deutsche Anleihen sind - auf dem Höhepunkt einer neuen Krise hatten sie minus Renditen. CHF - im Laufe der Jahre gewannen sie Vertrauen unter den Investoren GOLD - wenn das Geld Menschen auf der Suche nach nicht inflationären Investitionen aufbläht. JPY Wenn das Risiko der Anlage auf verschiedene Vermögenswerte vergleichbar ist, dann wählen Geld den höheren Zinssatz. Das ist, warum die Währungen mit dem Risiko verbunden sind EURO, GBP, AUD, NZD und andere Exoten. Je höher die Ausbeute an ihren Bindungen, desto schneller wird der RISK ON Modus wahrgenommen. Immer, wenn das Risiko scheint, dass schlechte Nachrichtenpublikation, Rating-Schnitt. Geld und Markt als Ganzes auf die sicheren Währungen (USD, CHF, JPY) und Rohstoffe wie GOLD. Deshalb sind gute Daten für die Arbeitslosigkeit in den USA für den gesamten Markt gut. Dass gute Daten von Wohnungsmarkt von US ist gut für den ganzen Markt nicht für USD, weil USD als ein sicherer Himmel behandelt wird. USD ist GLOBAL CURRENCY und Daten aus den USA sind weltweit behandelt und zeigt allgemeine Stimmung nicht Nachfrage für USD. Fazit: Wenn es gute Daten für USD geben, investieren Sie in Gefahr. Wenn es gute Daten für EUR investieren in EUR-Währungen mit niedrigen Spreads (aber besser sind anders als EURUSD als USD ist global und wird durch viele Faktoren beeinflusst) CAD Ich glaube, ist eine besondere Art von Vermögenswert - es nicht riskieren noch sicheren Himmel. Es ist von der US-Wirtschaft beeinflusst und stark abhängig von ihr. AUD, NZD, GBP sind Währungen, die auf makroökonomische Ereignisse sehr gut reagieren. Es ist ein realllly lange Post Longest ich je gemacht habe, aber ich bin ein Perfektionist und wenn ich beschlossen, Ihnen etwas zeigen werde ich es tun, das Beste, was ich kann. Mit Edelmetallen und Rohstoffen ist es nicht so einfach. Die Grundlagen sind sehr wichtig und sie sind viel spekulativer als Währungen. - minimale Marge kann begrenzt oder erhöht werden Es bedeutet, dass Sie größere Ablagerung haben müssen, um die gleiche Position im Vergleich zu dem zu öffnen, was vorher war, oder wenn Sie es bereits geöffnet haben, müssen Sie es liquidieren. Oder es bedeutet, dass Sie mehr freies Geld haben und die Blase wachsen kann - es ist immer so in Rohstoffen. - Edelmetalle haben ihre spezifischen wegen der niedrigeren Liquidität Gold immer vor jeder Bewegung UP geht sehr niedrig (verliert Korrelation) für schwache Hände - Geldmacher wissen es und es ist immer so. Schwache Hände sind Menschen mit engen Stop-Verluste. - Korrelation ist langfristig stabil, aber nicht stabil - wie EuroTrash schreibt, schreibe ich über das, was es jetzt ist - Korrelation kann sich auch in einer langen Zeit ändern, aber etwas sehr Wichtiges muss passiert sein (kann sich jetzt nicht vorstellen, was es ist könnte sein ). Zum Beispiel: Pegging EURCHF auf 1,2 war ein solches Ereignis. (Ad. EuroTrash) Märkte sind nicht vorhersehbar die ganze Zeit, da die Menschen nicht vorhersehbar sind. Es kann vorkommen, dass EUR steigt, während GBP abnimmt. Es ist völlig normal und was Sie wissen sollten, ist die allgemeine Regel. Schauen Sie sich das Bild unten - in der Regel EURUSD ist positiv korreliert zu GBPUSD, aber es hat eine Zeitspanne, in der Korrelation war fast Null. Korrelation 1 Eine positive EURUSD-Kerze Eine positive GBPUSD-Kerze. Korrelation 0 gibt es keine Regel - manchmal kann eurusd die gleiche Kerze wie gbpusd manchmal nicht haben - keine Korrelation Korrelation -1 Eine positive EURUSD Kerze eine negative GBPUSD Kerze. Wie Sie sehen können, ist EURUSD meist positiv mit GBPUSD korreliert. Es bedeutet, dass die allgemeine Regel für Risiko auf Risiko off scheint stabil zu sein seit langem Zeit und wir sollten es im Auge behalten, unsere Investitionsentscheidungen. Ich habe nicht das Risiko onoff Sache und wie ist es riskieren, abwarten, für weitere Beiträge schöner Job Risk Off ist ein Modus, wenn die Menschen über die Zukunft besorgt sind und bevorzugen, das Geld zu halten (Anleihen - weil ihr Gewinn von einer Institution, Gold gesichert wird - weil es nicht in einem langfristigen oder USD aufblähen, weil jeder usd als Reserven halten), anstatt Investitionsentscheidungen zu treffen und das Risiko einzugehen, selbst wenn der Gewinn viel größer wäre. Wenn schlechte Daten veröffentlicht werden, wenn Gefühle Indikatoren treffen ihre niedrigen wirtschaftlichen Bedingungen sind nicht sehr ermutigend. Jeder nimmt das Geld (Aktien gehen nach unten) und haben es in verschiedenen Währungen. Wenn Sie eine Menge Geld haben und es ist ein Risiko, dass die wirtschaftlichen Bedingungen wird immer schlimmer kommen, dass Ihr Geld wird abwerten beginnen Sie zu kaufen, CHF, USD, JPY, wie Sie glauben, dass nach einiger Zeit wird es noch etwas Wert haben. In der Mikroperspektive einzelner Publikationen verwende ich die Tatsache, dass die Währung unterbewertet oder überbewertet werden kann (niemand weiß es) und wenn die Ergebnisse unter den Erwartungen liegen, bewegt sich der Markt in einem sehr schnellen Tempo zu USD, um seinen fairen Preis wieder zu finden. Sentiment auf dem Markt ist sehr wichtig, weil es schnelle Bewegungen schafft. Niemand möchte die letzte sein (Verkauf oder Kauf) und wenn Daten wirklich schlecht sind, wie eine Person gerade verkauft - wenn Sie zu dieser niedrigeren Luzidität auf dem Markt hinzufügen (weniger Hindernisse, um den Preis zu stoppen), stoppen Aufträge erhalten Sie in Ergebnis Schnelle ungestörte Bewegung und das ist, was ich suche. Natürlich, wenn ein Markt in einer unvorhersehbaren Phase ist, können Sie nur sehen es läuft nach der Veröffentlichung in die entgegengesetzte Richtung. Es ist völlig normal und ich vergleiche es mit der Setup-Auswahl in der technischen Analyse. Sie müssen auch hier Ihr perfektes Setup finden. Warten Sie für Ihre beste Möglichkeit nicht den Kauf getroffen, Verkaufstaste jedes Mal, wenn die Veröffentlichung erscheint. Auch bei der Auswahl gibt es noch viele Möglichkeiten. Sei als Jäger am Aussichtspunkt. Schleichen, warten und machen einen, aber präzise erschossen. Hey EventTrader gute Erklärung. Wie Sie Ihre Daten auf einige wichtige Veranstaltung erhalten Sie Nachrichten lesen oder Sie gehen einfach mit dem Kalender und platzieren Sie Ihre Aufträge ich verwirrt lesen über Ereignisse und die ich vermisse den Handel und noch nicht wissen, was passiert lol. Ich habe auch Blogger, twitters, die ich folge und ich versuche, alle Markt-Klatsch zu lesen. Vielen Dank für die Info Ja ich schaue in den Kalender, aber nicht spielen (es ist zu langsam, ich meine die Latenz, bevorzuge ich andere Software verwenden) . Sie sind sehr wichtig, da Stimmung auf dem Markt sehr wichtig ist. Auch wenn ich einige Daten als irrelevant wahrnehme, aber andere Händler glauben, dass es nicht ich nicht argumentiere. Ich füge diese Daten einfach meiner Watchlist hinzu und kurz vor der Event-Veröffentlichung entscheide ich, es zu spielen oder nicht. Daneben frage ich mich: 1. Was ist der Markt wartet auf den Augenblick 2. Welche Daten auf das Währungspaar wird heute gespielt werden 3. Kann alles vor Ereignis Veröffentlichung stören das Ergebnis. (Dies kann eine Aussage sein, Sprechen, Konferenz, unerwartete Informationen) Woah, es war ein schönes Stück Grundlagen vor ein paar Minuten. Lassen Sie mich es Ihnen erklären: Wir hatten Kern Einzelhandel aus Kanada. Höhere Verkäufe bedeutet höhere Inflationserwartungen bedeutet höhere Zinsen, was bedeutet, stärkere Währung (natürlich, wenn Inflation in seinem erwarteten Bereich ist - für Kanada seine 2) USDCAD bereits seinen täglichen Bereich so lange Positionen und Vorfreude auf weitere Abwertung von CAD war nicht das, was Ich suchte. Stattdessen habe ich beschlossen, USDCAD zu verkaufen. In einer sehr ersten Minute war nichts passiert, meine Positionen waren sogar gegen mich, so dass ich beschlossen, es bis die Aussage zu halten - diese Position war nicht die, die schnell in die vorgegebene Richtung geht, aber ich habe das Risiko eingegangen, um es geöffnet (etwas war Falsch mit ihm aber nicht die Richtung). Es wäre unklug, es in Panik zu schließen. Hier haben Sie die Erklärung der Bank von Kanada. Kann jemand von euch erraten, was war das wichtigste in ihm. Welches Wort und welche Antizipation Manchmal (nicht sehr oft) bin ich sehr glücklich, dass ich in einem dezentralisierten Markt handele, schaue auf den Gewinn und Schlupf. So geschieht es, wenn dein Makler Liquidität von seinen Liquiditätsanbietern sucht. Sehr interessante und angenehme Post wie gewohnt Event Trader. Ich wage zu sagen, dass das wichtigste Stück in der Bank of Canada Ankündigung war: quotOver Zeit, einige bescheidene Rücknahme der geldpolitischen Impulse wird wahrscheinlich erforderlich sein. Aber natürlich könnte ich wieder falsch sein. Nur fragen, über Ihre UsdCad Handel haben Sie einige Preset nehmen Gewinn auf den Handel. Dies war sehr wichtig, weil wir jetzt leben in einer Umgebung, die verschiedene Arten von monetären Stimulus bevorzugt und sich von diesem Muster entfernen kann ein wenig überraschend sein. Ich schaue auch auf ihre Erwartungen über die Inflation, von der sie glauben, dass sie auf das Niveau von 2 ansteigen wird. Höhere Inflation bedeutet höhere Zinsen (zur Unterdrückung und Kontrolle der Inflation)) bedeutet stärkere Währung. Ich werde in meine Watchlist jetzt alle Daten über ihre Inflation und die wichtigsten werden CPI (Kernpreisinflation) - dies ist das zweite Land, das jetzt die Inflation Ich beobachte sehr gründlich. Erste ist USD wegen ihrer Konjunkturpakete. Ja. Ich habe in der Regel 10 Punkte Stop Loss und 10 Punkte Take Profit. Manchmal ist es 5 Punkte Trailing Stop Loss ohne Take Profit (es bedeutet Limit ist der Himmel), aber es hängt von der Bedeutung der eingehenden Informationen. Heute hatten wir noch zwei Veröffentlichungen, die mir sehr gefallen. Zuerst ist die deutsche Flash-PMI (Produktion ist sehr wichtig für die Wirtschaft und wenn es die Produktion von Deutschland ist es macht es fast ein Schuss mit 100 Wahrscheinlichkeit des Erfolges - wenn man sich an die Regeln) und zweitens ist die deutsche Ifo, die in meinem Tests auf Tick-Daten Hatte wirklich gute Ergebnisse (ohne andere unterstützende Regeln und Filter) Leider dieses Mal hatte ich eine große Verzögerung von meinem Datenanbieter thats, warum, auch wenn es eine meiner Lieblings-Veröffentlichungen Ich konnte es nicht spielen mit 5points Trailing Stop Loss. Schlussfolgerung: Die Lektion, die Sie von heute lernen sollten, ist folgende: - Blick auf die Ausbrüche, die während der Ereignisveröffentlichungen gemacht werden. Wenn Daten nach der ersten Veröffentlichung dieselbe Wirtschaft betreffen (diesmal ist sie Deutschland) und sie ist wieder unter den Erwartungen und früheren Datenreaktionen War richtig, es ist eine gute Gelegenheit zum Handel. - fügen Sie German Ifo, Flash Manufacturing PMI zu Ihrer Merkliste hinzu. PS: Ich habe das Wort Erwartungen unterstrichen. Es ist sehr wichtig, da die meisten der Rallyes oder steilen Abstürze auf Erwartungen oder Enttäuschung auf früheren Erwartungen gemacht werden. Erwartungen bauen Stimmung.
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